中國證券監督管理委員會已批準同意鄭州商品交易所(以下簡稱鄭商所)組織開展PTA期權交易，現將掛牌有關事項公告如下：
一、掛牌時間
PTA期權合約自2019年12月16日(星期一)起掛牌交易，當日8:55-9:00為集合競價時間。
二、掛牌合約月份
首日掛牌合約包括：標的月份為2003、2004、2005、2007及2009的PTA期權合約。
三、掛牌基準價
鄭商所根據期權定價模型計算各期權合約基準價。其中，波動率參數根據PTA期貨歷史波動率等因素確定，利率參數取一年期貸款市場報價利率(LPR)。掛牌基準價于12月13日結算后在鄭商所網站“交易數據”欄目公布。
四、夜盤交易時間
12月16日當晚起，PTA期權合約開展夜盤交易。PTA期權合約夜盤交易時間與PTA期貨合約相同。
五、最大下單數量
限價指令的每次最大下單數量為100手，市價指令的每次最大下單數量為2手。
六、持倉限額
非期貨公司會員和客戶所持有的按單邊計算的某月份PTA期權合約投機持倉限額均為30000手，投機與套利持倉之和不得超過投機持倉限額的2倍。
做市商持倉限額均為60000手。
七、詢價限制
非期貨公司會員和客戶可以向做市商詢價，對同一期權合約的詢價時間間隔不得小于60秒。
PTA期權合約最優買賣報價價差小于等于下表價差時，不得詢價。
特此公告。
鄭州商品交易所
2019年12月10日
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