〔2019〕6號
中國證券監督管理委員會已批準鄭州商品交易所(以下簡稱鄭商所)掛牌棉花期權合約，現將掛牌有關事項公告如下：
一、掛牌時間
棉花期權合約自2019年1月28日(周一)掛牌交易，當日8：55-9：00為集合競價時間。
二、掛牌合約月份
首日掛牌的棉花期權合約標的期貨合約為：CF1905、CF1907、CF1909、CF2001。
三、掛牌基準價
鄭商所根據期權定價模型計算各期權合約基準價。其中，波動率參數根據棉花期貨歷史波動率等因素確定，利率參數取一年期貸款基準利率。掛牌基準價于1月25日結算后在鄭商所網站“交易數據”欄目公布。
四、夜盤交易時間
1月28日當晚起，棉花期權合約開展夜盤交易。棉花期權合約夜盤交易時間與棉花期貨合約相同。
五、最大下單數量
限價指令的每次最大下單數量為100手，市價指令的每次最大下單數量為2手。
六、持倉限額
非期貨公司會員和客戶所持有的按單邊計算的某月份棉花期權合約投機持倉限額為6000手，投機、套利與套期保值持倉之和不得超過棉花期權合約投機持倉限額的3倍。做市商持倉限額為20000手。
七、詢價限制
對同一期權合約的詢價時間間隔不得小于60秒。
棉花期權合約最優買賣報價價差小于等于下表價差時，不得詢價。
特此公告。
鄭州商品交易所
2019年1月21日
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